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央行完善银行间债市到期收益率计算标准

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发表于 2007-6-25 00:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
央行完善银行间债市到期收益率计算标准


2007年06月23日 16:54:06 中财网
  中国人民银行昨日发出通知,将银行间债券市场到期收益率计算标准从目前的\"实际天数/365\"调整为\"实际天数/实际天数\"。新标准最迟于2007年12月1日前实施。这一调整对于完善我国债市收益率曲线,促进金融市场价格发现具有重要意义。
  在《关于完善全国银行间债券市场到期收益率计算标准有关事项的通知》中,央行要求有关机构抓紧进行相关系统的技术改造。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债市的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。
  到期收益率计算标准是债券市场定价的基础。计算到期收益率,首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数。我国银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后,一直使用的是\"实际天数/365\"的计算方法。近来,随着银行间债券市场债券产品不断丰富,交易量不断增加,市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。在国际金融市场,近年来许多采用\"实际天数/365\"法的国家开始转为采用\"实际天数/实际天数\"法计算债券到期收益率。(郭凤琳)
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