北京工业大学经济管理学院 朱才斌 证券投资基金评价方法及实证  ppt

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证券投资基金评价方法及实证
北京工业大学经济管理学院
朱才斌
前言:
1,我国基金业发展壮大的需要
2,改进我国传统 评价方法的需要
3,为投资者提供准确的投资信的需要
4,为基金管理公司的投资控制,人员激励和产品营销提供有利支持 的需要
5,为金融监管部门进行基金监管提供可靠依据 的需要
一,国内常用的评价方法
(一)国内评价方法的理论基础
1.财务会计
2.财务管理
一,国内常用的评价方法
(二)国内常用的评价方法
1.单位净资产

2.投资收益率
3.资产净值增长率
4.累计净值
累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额

二,国外主要证券投资基金绩效评价方法
(一)国外主要证券投资基金绩效评价方法理论基础
1.会计与财务管理
2.资产组合管理理论
3. 资本资产定价模型(CAPM)
(一)国外主要证券投资基金绩效评价方法理论基础
2.资产组合管理理论