书籍介绍（摘自当当）：
内容提要
斯坦福大学知名教授卢恩伯格所著的《投资科学》与滋维·博迪等人所著的《投资学》和威廉·夏普等人所著的《投资学》一样，是国内外读者非常喜欢的投资学教材。本书英文影印版的出版使中国读者可以品读到原汁原味的内容。
与后两本书相比，本书的主要特点在于：本教材内容并不是像一般的投资学教材内容包罗万象，而是从理论联系实际出发，系统地论述金融市场资产定价的基本理论和方法，更凸现了期权和期货等衍生证券的基本理论在教材中的重要地位。更难能可贵的是，教材自始至终用众多实例和图形论述各种金融问题，既形象直观又通俗易懂。需要指出的是，特别突出资产定价理论的数值计算方法，如二项式网格方法，这是一般投资学教材所忽视的，而本书却给予了足够的重视。通过各种各样丰富多彩的例子研究了实物期权等更一般的投资问题，这是本书的又一亮点，因为实物期权是当前金融领域的研究热点之一。同时，本书还系统地论述了对数最优策略在资产定价和投资组合决策等领域中的重要作用。
全书共分四部分，16章。其中第一部分论述确定性现金流，第二部分论述单期随机现金流，如固定收益证券理论和单期资产定价理论等。第三部分论述期权和期货等衍生证券理论，第四部分论述一般现金流问题。
本书可作为我国高等学校经济、管理类专业“投资学”的教材和参考书，也可作为广大经济金融从业人员、各级经济金融管理人员学习现代投资学基础理论和方法的合适的辅导书。
作者简介
卢恩伯格教授于1963年毕业于斯坦福大学并获得博士学位，现为斯坦福大学管理科学与工程学院教授。他还是经济计量学会、经济动态与控制学会、经济理论推广协会的会员。他已经出版的主要著作有：《动态系统导论：理论、模型与应用》（Introduction to dynamic systems：Theory，models and applications）、《线性与非线性规划导论》（Introduction to linear and nonlinear programming）、《投资科学》（Investment science）、《线性与非线性规划》（Linear and nonlinear programming）、《微观经济学理论》（Microeconomic theory）、《优化的向量空间方法》（Optimization by vector space methods）、《投资科学解题手册》（Solutions manual for investment science）等。此外，他还为西屋公司、斯坦福研究院、系统控制公司、优化技术公司和花旗集团提供咨询服务，1971－1972年曾担任总统科技顾问的技术助手。他的主要研究领域为控制理论、一般优化理论、数学规划和微观经济学。他是斯坦福大学工程经济系统系最初的创始人之一，并于1980－1991 担任该系系主任。他公开发表了70余篇有关系统科学、优化理论、经济学和投资学的论文。
发表于 2007-11-15 15:21:21