从诺奖获得者到机制设计理论(详细全面)

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北京时间15日19时，2007年诺贝尔经济学奖在瑞典斯德哥尔摩公布，三位美国经济学家分享2007年诺贝尔经济学奖，以表彰他们为机制设计理论奠定基础。他们分别是明尼苏达大学的赫维茨、芝加哥大学的马斯金，以及美国普林斯顿高等研究中心的罗杰·B.迈尔森。他们三人将分享1000万瑞典克朗(约合154万美元)的奖金。

皇家科学家的颁奖文告称，亚当-斯密曾用见不到的手来比喻市场如何在理想状态下保证稀缺资源的有效分配，但是现实情况经常是不理想的，例如，竞争不是完全自由的，消费者没有得到全部的信息，私人所要的生产和消费可能会导致社会开支和福利。此外，许多生意是在公司之间进行的，个人或者利益集团在其它机构的安排下进行讨价还价。这些不同的机构或者分配机制是如何运作的？是否存在最理想的机制来实现某种目标，例如社会福利或者个人收益？政府规则是否呼吁这样作，如果这样的话，政府的规则如何进行最佳设计？

这些问题是困难的，尤其是有关个人喜好和可用的生产技术经常分布在许多参与者中，他们可能会利用私人信息来实现自己的利益。由赫维茨开创并由马斯金、罗杰-B-迈尔森进一步发展的机制设计理论极大地加深我们对在这种情况下优化分配机制属性、个人动机的解释、私人信息的理解。这种理论使我们能区分市场运作良好的市场和运作不良好的市场。它帮助经济学家确定有效的贸易机制、规则体系和投票程序。机制设计理论今天已在经济学的许多领域、政治学的一些领域发挥着重要作用

2007年诺贝尔经济学奖获奖者背景
Leonid Hurwicz(里奥尼德·赫维克兹):赫维克兹生于1917年8月21日，目前为美国明尼苏达大学经济学名誉教授。赫维克兹在经济学理论方面进行了先锋性的探索，其主要研究领域包括机制和机构设计以及数理经济学。他曾于1990年由于“对现代分散分配机制的先锋性研究”获得美国国家科学奖。

赫维克兹是美国国家科学院、美国艺术与科学研究院成员，同时也是世界计量经济学会成员。他拥有6个荣誉博士头衔，是多家国际著名学术期刊的编委。

Eric S. Maskin（埃克里·S·马斯金)：哈佛大学博士，2003年世界计量经济学会主席，普林斯顿高等研究院社会科学部主任，Maskin教授曾在哈佛大学经济系任教16年，在麻省理工学院经济系任教8年。主要研究领域：博弈论，激励理论，拍卖理论，以及社会选择与社会福利。目前的研究课题为机制设计理论，重复博弈，收入不均衡问题以及投票理论。

Myerson(罗杰·B·梅尔森) 梅尔森目前为芝加哥大学经济系教授。他于1951年3月29日生于美国波士顿，美国国籍。他有两名孩子，分别生于1983年及1985年。梅尔森于1976年获得哈佛大学应用数学系哲学博士学位，其博士课题为“一种合作博弈理论（A Theory of Cooperative Games）”。 教授1976年获得哈佛大学应用数学博士学位，对博弈论有深入的研究。著有《博弈论：矛盾冲突分析》（Game Theory: Analysis of Conflict）及《经济决策的概率模型》（Probability Models for Economic Decisions）。对《经济决策的概率模型》一书感兴趣的读者可在这里下载该书的英文手稿。

梁捷评2007诺贝尔经济学奖：三位英雄 一位逝者
这次诺贝尔奖颁发给三位微观经济学家，以表彰他们在机制设计理论方面作出的巨大贡献。这个结果称得上众望所归。其中的赫维茨（Leonid Hurwicz ）教授已经90岁，终于等到获奖这一天。 而马斯金（ Eric S. Maskin ）和迈叶森（Rojer Myerson ）两位教授则正当壮年，还在不断产出高质量的经济学论文，是站在学术最前沿的英雄。

赫维茨教授被誉为\"机制设计理论之父\"，早在上世纪40 年代就以研究博弈论出名。当时博弈论是一门新兴工具，远不如今日那么普及，赫维茨对博弈论数学基础研究，加上后来和阿罗一起进行的一般均衡理论研究，使得他成为当时最受人尊敬的数理经济学家之一。

随着博弈论工具的成熟，赫维茨开始思考博弈论工具衍生出来的课题，信息是其中的关键词之一，在信息不对称的条件下，人们可以在博弈决策过程中可能策略性地发出一些信号，最终导致的资源配置扭曲。赫维茨在 60年代写了一篇论文，题为《资源配置中的最优化与信息效率》，拉开所谓\"机制设计理论\"的序幕。随后他又写了《无须需求连续性的显示性偏好》、《信息分散的系统》等著名论文，慢慢完善理论基础。 1973年，赫维茨在最著名的《美国经济评论》杂志上发表论文《资源分配的机制设计理论》，大致奠定机制设计理论这门学问的框架。

所谓机制设计，就是把研究者置于全能上帝的位置，研究两组各有目的又必须合作的人群关系。一群是某任务的委托人，另一群则是任务的真正实施者，也叫代理人。上帝的工作是设计出一套有效机制，让双方都能尊重、了解和信任对方，从而保证工作的顺利进行。举一个通俗的例子，委托人想把一项工程托付给代理人，但他需要知道代理人的真实能力，还需要知道代理人的责任心，也就是说，委托人的最后目标依赖于代理者的私人信息。如果这个信息不准确，他的判断决策就会失误。他是如何可能知道这个关键信息呢？最简单的办法当然是代理人对委托人如实相告，披露自己的私人信息，但代理人有什么激励不说谎呢？于是委托者必须提供货币激励，或者其他形式的激励，故而机制设计理论又称激励理论。任何激励是有成本的，而且付出激励不一定能获得真实信息，这才是困难所在。

用博弈论的术语来说，机制设计是一种典型的三阶段不完全信息贝叶斯博弈。在第一阶段，委托人提供一种机制安排，具体形式可能是规则、契约、最终分配方案等；第二阶段则由代理人行动决策。他决定是否接受这种机制；如果他拒绝，则什么都不会发生。而他若是接受机制，则进入第三阶段博弈：代理人在机制约束下选择对自己有利的行动。这里的博弈均衡过于复杂，于是机制设计理论中最基本的原理―― \"显示性原理\" 在70年代被发现。

\"显示性原理\"的大致意思就是，为了获取最高收益，委托人可以只考虑被\"显示\"的机制，即委托人在第二阶段接受机制，第三阶段在机制下选择。这一原理的发现，大大简化了问题的复杂程度，代理人的类型空间就直接等同于信号空间，把复杂的社会选择问题转换成博弈论可处理的不完全信息博弈，为进一步探索铺平了道路，这次诺奖得主迈尔森在其中起到了关键作用。

机制设计理论已经发展了几十年，回过头从思想脉络上来看，这套思想大致可以分为两大分支。第一支不妨称为最优机制，机制设计的目标是最大化委托人（或者拍卖者）的预期收益，迈尔森于 1981年提出的\"最优拍卖设计\"是这方面的基础工作。第二支可以称为效率机制，即设计者的目标不是个人收益最大化，而是整体社会的效率最优，这方面的工作更丰富，维克瑞在 1961年发表了题为《投机，拍卖和竞争封闭出售》的论文，莫里斯在 1971年发表了《最优所得税理论的探索》的论文都堪称这方面的经典之作。这两篇文章已经分别为维克瑞和莫里斯赢得了 1996年的诺贝尔经济学奖。

在机制设计理论方面，马斯金最出名的工作则是\"纳什均衡可实施机制\"。他在 1977年的一篇论文中研究出了一个社会选择规则可以纳什实施的必要条件和充分条件，为我们寻找可行的规则提出一种标准。这项结果后来又被称为\"马斯金定理\"。

我们在祝贺这三位英雄获得诺奖的同时，不应该忘记另一位已故法国经济学教授，也是中国经济学家的老朋友，拉丰（Jean-Jacques Laffont）。拉丰从70年代开始，发表了无数篇这方面的经典论文，并撰些多部专著，不断完善和传播着这套机制设计思想。广大中国学子最早接触到这方面思想，主要也是通过拉丰和他的弟子马赫蒂摩所著的《激励理论》。拉丰教授在三年前英年早逝，如果他的灵魂能看到自己钟爱的理论和亲密的合作者们获得诺贝尔奖，也当含笑九泉了。


关于机制设计理论个人感觉一个非常不错的说明:

从所罗门王的故事到机制设计理论



《圣经》上所罗门王的故事是大家耳熟能详的。两个女人抱着一个男婴来到所罗门王跟前，要求他评判到底谁是真的母亲。所罗门王见她们争执不下，便喝令侍卫拿一把剑来，要把孩子劈成两半，一个母亲一半。这时其中一个女人说：“大王，不要杀死孩子。把孩子给她吧，我不和她争了”。所罗门王听了却说：“这个女人才是真的母亲，把孩子给她。”这个关于所罗门王的睿智的故事在流传了两千年后，有好吹毛求疵的经济学家跳出来说，故事中的假母亲是不够聪明的，如果她和真母亲说同样的话，那所罗门王该怎么办呢？当然，仅仅会责问别人还不是好样的，我们的经济学家有备而来。机制设计（mechanism design）理论及其一个主要部分执行（implementation）理论几乎是完美地回答了这个问题。



机制设计理论可以看作是博弈论和社会选择理论的综合运用，简单地说，如果我们假设人们是按照博弈论所刻画的方式行为的，并且我们设定按照社会选择理论我们对各种情形都有一个社会目标存在，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解就是那个社会目标，或者说落在社会目标集合里，或者无限接近于它。它和所谓的信息经济学也几乎是一回事，只不过后者有不同的发展线索，但毫无疑问所有信息经济学成果都可以在机制设计的框架中处理。



机制设计理论的思想渊源可以追溯到本世纪三四十年代关于社会主义的哈耶克-米塞斯与兰格-勒纳之间的著名论战。后来赫维茨在数篇文章中提出了一个分析制度问题的一般化框架。近几十年来，机制设计理论一直是现代经济学研究的核心主题之一，有众多经济学家在这个领域作出了重要贡献，代表性人物除了赫维茨，还有里特尔，拉德纳，马斯金，梅耶森，格罗夫斯，莱德亚德，汤姆森，吉巴德，萨特斯维特，缪林，乔丹，摩尔，帕尔弗雷，波斯特维特，施克米德，杰克逊，阿布鲁，森，斯尧斯特拉姆，史瑞娃施塔娃，田国强（赫维茨的华裔学生），周林等人。其中最杰出者当属赫维茨和马斯金。



从研究者的角度看，一个机制的最值得关注的特征有两个，信息和激励。机制的运行总是伴随着信息的传递，那么信号空间的维度成为影响机制运行成本的一个重要因素，所谓信息问题就是要求机制的信号空间的维度越小越好，当然必要时还须考虑信息的复杂性。而激励问题就是我们通常说的激励相容，这是赫维茨1972年提出的重要概念。在不同的博弈解前提下，激励相容有不同的表现形式。机制设计理论家们几乎对各种情形下什么样的社会选择规则是可执行（马斯金贡献的概念）的问题都进行了探讨。



最初，占优策略均衡受到青睐，因为占优策略的好处是显而易见的。所谓占优策略就是不管别人采取什么策略，我的策略总是不差的，以不变应万变。不管别人怎么样总说真话就是一种占优策略。但经典的吉巴德-萨特斯维特操纵（manipulation）定理讲，能被占优策略均衡所执行的社会选择规则只能是独裁性的，即好和坏由一个人说了算。赫维茨1972年的著名结果也说的是这个道理，在信息分散的个人经济环境里，不存在一个有效率的机制让人有动力显示他的真正信息。



在纳什均衡行为假设下，马斯金1978年的文章证明，能被执行的社会选择规则一定是满足单调性的。单调性意味着，如果某一方案在一种环境中是可取的社会选择，而在另一环境中， 在大家的偏好排序中这个方案与其它方案比较其相对地位没有下降（本文最初发表时此处有误），那么在后一环境中，这个方案也应该成为社会选择。马斯金还证明，在博弈参与者三人或三人以上时，单调性加上无否决权条件还是一个充分条件。无否决权就是，如果有一个方案是大家都最喜欢的，而最多一个人例外，那么这个方案应该成为社会的选择。马斯金这篇影响极大的文章二十年后终于发在《经济研究评论》上。后来发现，几乎在贝叶斯均衡，完美均衡等各种行为假设下，单调性都是一个社会选择规则能被执行的必要条件。详细结果可以参看第六次世界经济学家大会后拉丰特主编的论文集（剑桥大学出版社1992年）中摩尔和帕尔弗雷的两篇综述，也可以阅读田国强的介绍文章。



现在我们回到所罗门王问题上来（以下相关内容主要取自雷内的一篇文章）。这可以通过一个类似竞标的机制来解决。显然，所罗门王不知道谁是真母亲（计划者不知道博弈者的个人信息，这是几乎所有机制设计问题都坚持的一个假设，否则问题退化为一个简单的优化问题，他可以强迫执行），但他知道真母亲比假母亲赋予孩子更高的价值，真假母亲也都知道这点，并且这是一个普遍知识，即她们都知道每个人都知道这点，她们都知道每个人都知道每个人都知道这点，以至无穷。换言之，她们进行的是完全信息博弈。



所罗门王可以向其中任一母亲（姑且称其为安娜）提问孩子是不是她的。如果安娜说不是她的，那么孩子给另一个女人（可称其为贝莎），博弈结束。如果安娜说孩子是她的，那么所罗门王可以接着问贝莎是否反对。如果贝莎不反对，则孩子归安娜，博弈结束。如果贝莎反对，则所罗门就要她提出一个赌注，然后向安娜收取罚金。比较罚金和赌注，如果罚金高于赌注，则孩子给安娜，她只须交给所罗门王赌注那么多钱，而贝莎要交给他罚金的钱；如果罚金比赌注低，则孩子给贝莎，她给所罗门王赌注的钱，安娜的罚金也归他。



读者可以很容易地推出，在安娜是真母亲的情形下，她的策略是说孩子是她的，然后贝莎不反对。因为她反对的结果只会导致她要多交钱，因为安娜为了得到孩子并避免白白给出罚金，必然会真实地根据孩子对她的价值拿出罚金；在安娜是假母亲的情形下，她的策略是承认孩子不是她的，因为如果她说孩子是她的，贝莎必然会反对，并且贝莎为了得到孩子并少付钱，一定会真实出价，而安娜只有出高出孩子对她的真正价值的钱才会得到孩子，可这就不合乎她的偏好了。



当然，在假母亲具有妒忌型效用函数时，上述机制就无效了。她可以出很多钱得到一个并不物有所值的东西，只因为这样损害了别人。这种损人不利己的行为，相信大家都知道是很让人头痛的（这是我为什么开头说机制设计几乎完美解决这个问题的原因）。相反，如果她再有钱，只要是一个正常的利己主义者，而机制设计者又是依法办事的，那么问题依然好办。



最后插一句不算题外话的题外话，微观经济学的核心是关于制度的。诺贝尔经济学奖在给了搞社会选择理论的阿罗和森，给了广泛探讨制度问题的哈耶克，布坎南，诺斯等人，给了为制度研究提供微观工具-博弈论的纳什，豪尔绍尼和泽尔顿，也给了信息经济学的莫里斯和维克里后，好象没有理由不颁给机制设计的领袖人物赫维茨和马斯金吧？我们拭目以待今年。

jhwang

不符版规哈，鉴于内容不错，先保留，回头没有其他回复，

再删除。

domodo

内容是不错，呵呵，删除了有点可惜