深不可测的时间序列

ereree

妙笔生花这边文史气太重，今天开始给它注入一点社科的学术气。
时间序列是一个计量经济学的分支。它研究不同时间上数据变化的规律，努力形成一个（多个）估计方程。

第一个诺贝尔经济学奖就是奖给这个领域的人的，最近一次这个领域拿诺贝尔经济学奖是格兰杰。我们平时炒股用到的分析工具都有这个模块。但是真正理解它的人是少之又少，华人中萧政是这个领域的大牛。
为什么说它是深不可测的呢？学过统计的，而又比较精通的人都知道这个领域是极其难啃的。其基础是回归，但是参数的估计上层出不穷！参数估计和非参数都是这个领域遍地开花。在国内你要是可以写多元时间序列基本上任何学术期刊都可以了。究竟难在哪里呢？
1。数学技术，这不是一般强，一般都是统计专业的学生才有能力碰这个专题，少数天分高的其他专业的也有涉及的，但是成功概率不高。
2。建立一个好的问题不容易：知道什么是好的题目不容易，否则容易陷入数学推导的误区上。
目前比较热的是：
单位根理论（据人大统计的人说，国内搞懂这个不超过10个人）；非线性模型理论（贝叶斯，稳健估计，小波，pls。。。。。。）；追踪数据；离散数据分析；缺失值与异常点识别与评估。
3。国内真正懂这个的老师太少。可以把ARIMA体系（ARIMA、ARIMAT、SARIMA以及SARIMAT）讲清楚的就已经不错了。

学了一段时间，看了不少书，难啃啊，所以觉得实在深不可测，心理领域还有一点点自信，看到这个几乎没有脾气了。

以上算是抛砖引玉，有学习这个继续。。。。。。。。。。。。

醉乡常客

计量经济学到底算社科还是算其它什么的？

我怎么觉得政治经济学才是社科呢？

ereree

国内的划分：计量经济学属于经济学；经济学学属于社会科学。
计量经济学属于统计学；统计学学属于社会科学。

aaa

可否推荐点书？谢谢
打算最近看看时间序列分析

ereree

书？你的基础呢？你回归学得怎么样？矩阵呢？还有一般用什么软件。
回归没学好还是不要碰这个，会让你没有学习的自信的 。回了我再说吧，尽量详细点和实事求是点。

resonance

统计软件用SPSS阿

ereree

spss不能做时间序列，它有这个模块，但是对于专业人士，只是一个摆设而已。建议用Eviews。
那我知道你需要什么书了：
操作看易丹辉：数据分析与EVIEWS应用
书看：计量入门教材(平狄克那本)+例解回归（中文的论坛有，英文的网上有）
之前还是好好看点回归的书，中国统计出版社的有本应用回归和国内有本老的近代应用线性回归，都看看吧。

阅读顺序：
近代回归分析
【参考文献格式】陈希孺,王松桂著. 近代回归分析 原理方法及应用. 安徽教育出版社, 1987.

《应用线性回归 第二版》   
作者美)S. Weisberg著 王静龙, 梁小筠, 李宝慧译  页数:350  出版社:中国统计出版社  出版日期:1998  

计量入门教材(平狄克那本)+例解回归

易丹辉：数据分析与EVIEWS应用

aaa

我统计学的不太好。。线性代数还不错
看来我该先看回归的书了？